Сравнение 0016.HK с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0016.HK или ^HSI.
Корреляция
Корреляция между 0016.HK и ^HSI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0016.HK и ^HSI
Основные характеристики
0016.HK:
-0.20
^HSI:
0.85
0016.HK:
-0.13
^HSI:
1.33
0016.HK:
0.98
^HSI:
1.17
0016.HK:
-0.12
^HSI:
0.39
0016.HK:
-0.40
^HSI:
2.38
0016.HK:
11.95%
^HSI:
9.03%
0016.HK:
23.92%
^HSI:
25.31%
0016.HK:
-78.71%
^HSI:
-91.54%
0016.HK:
-29.90%
^HSI:
-39.49%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции 0016.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: -0.22% против -1.76% соответственно.
0016.HK
0.00%
-3.37%
15.12%
-7.41%
-4.18%
-0.22%
^HSI
0.00%
3.28%
12.89%
17.67%
-6.98%
-1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0016.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0016.HK и ^HSI
Максимальная просадка 0016.HK за все время составила -78.71%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0016.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0016.HK и ^HSI
Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 5.02% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.